Spread Trading Strategies Futures

Futures Spread Trading é o segredo mais bem guardado na negociação Se você gostaria de se sustentar através da negociação. E ainda assim pode gastar muito do seu tempo aproveitando as coisas que você gosta de fazer. Então você definitivamente deve olhar para a comercialização de futuros de negócios. Veja a seguinte distribuição de gás sem chumbo: Exemplo: gás sem chumbo de dezembro (HUZ) e gás sem chumbo de agosto curto (HUQ) Ao negociar esse spread, você poderia facilmente ter feito 933 em sua margem Em menos de 30 dias. O que torna o Futures Spread Trading uma maneira tão lucrativa e fácil de trocar Não há parar de correr quando os spreads de negociação. Não é possível usar paradas em um comércio espalhado. Como você é longo em um mercado e curto em outro, você se tornou invisível e imune a quotstop fishing. quot Spreads pode diminuir consideravelmente o risco de negociação em comparação com a negociação de futuros diretos. Todo spread é um hedge. A negociação da diferença entre dois contratos em um spread intra-mercado apresenta um risco muito menor para o comerciante. As cobranças em futuros normalmente exigem margens mais baixas do que qualquer outra forma de negociação, mesmo menor do que os requisitos de margem para negociação de opções. O resultado é uma eficiência muito maior no uso de seu capital. Não é incomum negociar 10 spreads, colocando a mesma margem de margem necessária para 1 posição de futuros definitiva. Clique aqui para se inscrever para o nosso boletim informativo semanal gratuito, Chart Scantrade Spread trades são menos voláteis do que outras formas de negociação. Eles são consideravelmente menos voláteis do que a negociação de ações, negociação de opções ou negociação de futuros diretos. Na verdade, é por causa da baixa volatilidade que as margens dos spreads são tão baixas. Spreads tipicamente tendem mais frequentemente, mais acentuadamente, e por mais tempo do que outras formas de negociação. Uma vez que a tendência é sua amiga, a negociação é mais amigável. Spreads tendência por causa de algo real acontecendo nos fundamentos subjacentes. Eles não são movidos por fabricantes de mercado e motores do mercado, que empurram os mercados para executar as paradas. As promoções criam um campo de jogo mais nivelado. Porque não há paradas possíveis, a negociação de spread é uma forma mais pura de negociação. Joe Ross vem negociando e investindo por mais de 5 décadas. Ele é o criador do gancho de Ross e estabeleceu novos padrões para negociação de baixo risco com seus conceitos de The Law of Chartstrade e the quotTraders Trick Entrytrade. Um conhecido comerciante mestre e investidor, Joe Ross sobreviveu a todos os altos e baixos dos mercados. Ele escreveu 12 livros importantes, incluindo o Trading Spreads e Seasons Spreads, evitando problemas associados à falta de liquidez. Você pode negociar em mercados menos liquidos. Como você pode trocar onde há menos liquidez, você tem mais oportunidades de negociação do que quando não se espalha. Há menos preocupação com o deslizamento. Os spreads requerem entradas menos precisas. Obter um preenchimento exato torna-se menos importante. Infelizmente, toda a verdade dos benefícios do spread trading foi mantida em segredo do público. As promoções em certas situações oferecem maiores chances de ganhar, mas nunca maiores probabilidades de perder. Receba uma revista diária de comércio de alta probabilidade da Traders Notebooktrade Spreads é uma excelente maneira de negociar tendências sazonais. Quando negociado sazonalmente, a porcentagem de vitórias contra perdas é alta. Os spreads permitem aproveitar os mercados invertidos. Quando um mercado é invertido, você tem duas possibilidades para obter lucros uma vez quando os preços se invertem e novamente quando os preços retornam a uma progressão normal. O Trading Spreads and Seasonals tem uma análise mais aprofundada do Spread Trading do que qualquer outro livro Se você está procurando um estilo de negociação fácil de negociar. Tem requisitos de margem muito baixos e produz até 10 vezes mais retorno na margem do que a sua negociação atual, então você definitivamente deve aprender mais sobre a negociação de spread de futuros. Obtenha treinamento pessoal on-line com Andy Jordan, um dos melhores comerciantes espalhados no mundo. Clique aqui para começar a aprender a comercializar expansões. MEMBROS GRATUITOS. Saiba mais detalhes sobre o comércio de nossos três comerciantes principais em nossa newsletter semanal gratuita, Chart Scan, juntamente com informações imediatas. Acesso à nossa área gratuita de sócios. Uma vez inscrito, leia sobre a Lei de Gráficos (TLOC) Traders Trick Entry (TTE), interaja em nosso fórum de negociação e muito mais Fundamentos de Fetos: Estratégias 13 Essencialmente, os contratos de futuros tentam prever o valor de um índice ou commodity Seja em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais comuns são conhecidos como longos, curtos e se espalham. Going Long Quando um investidor é longo - ou seja, entra em um contrato concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço fixo - significa que ele ou ela está tentando lucrar com um futuro aumento de preço antecipado. Por exemplo, digamos isso, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe, o especulador, compra um contrato de ouro de setembro em 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe está indo por muito tempo, com a expectativa de que o preço do ouro aumentará quando o contrato expirar em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato para obter um lucro. O contrato de 1000 onças agora valeria 352 mil e o lucro seria de 2.000. Dado a alavancagem muito alta (lembre-se, a margem inicial foi de 2.000), indo por muito tempo, Joe ganhou 100 lucros. Claro, o contrário seria verdadeiro se o preço do ouro por onça caiu em 2. O especulador teria percebido um 100 perda. Também é importante lembrar que ao longo do tempo em que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível da margem de manutenção. Ele, portanto, teria que responder a várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor lucro. Going Short Um especulador que fica curto - ou seja, conclui um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço fixo - está buscando lucrar com a queda dos níveis de preços. Ao vender alto agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Digamos que Sara fez alguma pesquisa e chegou à conclusão de que o preço do petróleo ia diminuir nos próximos seis meses. Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, no preço mais alto atual, e comprá-lo dentro dos próximos seis meses após o preço ter diminuído. Esta estratégia é chamada de curta duração e é usada quando os especuladores se aproveitam de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto de maio (um contrato equivale a 1.000 barris) a 25 por barril, pelo valor total de 25.000. Em março, o preço do petróleo atingiu 20 por barril e Sara sentiu que era hora de cobrar seus lucros. Como tal, ela comprou o contrato que foi avaliado em 20.000. Saindo, Sara ganhou 5000. Mais uma vez, se a pesquisa de Saras não tivesse sido minuciosa, e ela tomou uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter acabado em grande perda. Spreads Como você pode ver, ir longas e curtas são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, para aproveitar o aumento ou a queda dos preços no futuro. Outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros é chamada de spreads. Os spreads envolvem aproveitar a diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity. A propagação é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros, porque é muito mais seguro do que a negociação de contratos de futuros de longo e curto (nudez). Existem muitos tipos diferentes de spreads, incluindo: spread do calendário - envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas datas de entrega diferentes. Intermarket Spread - Aqui, o investidor, com contratos do mesmo mês, é longo em um mercado e curto em outro mercado. Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Pork Bellies. Intercâmbio de spread - Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em trocas de futuros diferentes. Por exemplo, o investidor pode criar uma posição no Chicago Board of Trade (CBOT) e no London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).